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  • 指数增强“失灵”,中性策略“失速”,百亿量化机构新年继续“水逆”?
    发布日期:2022-03-12 18:49    点击次数:156

    量化投资策略在2020年后期的考验,似乎延续到了2021年。

    最新基金净值数据显示,那些业内主流的百亿级别的量化私募机构们正在遭遇历史上最困难的阶段。

    引以为豪的“指数增强”策略产品,出现了跑输基准的情况。备受关注的“中性”策略也开始面临考验。

    积极求变引入主动基本面研究团队的量化策略,还没等到“发光发热”,又遭遇了抱团股“雪崩”的考验。

    这是怎样的“水逆之年”啊?

    百亿私募“变节

    自去年12月起,百亿量化私募突然“变节”(指转换投资风格),进军蓝筹股,与公募基金“汇合”,加入抱团大军。

    当时,市场正展开一轮跨年行情,“吃酒喝药”氛围愈演愈烈。

    量化圈,通过(主动或被动的)减少持仓内中小票的占比成了一股风潮,春节前更斩获了不菲超额收益。

    2月下旬开始,A股风云突变,抱团股快速瓦解,速度之快超出市场预期。值得注意的是,量化······





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